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| Duración: | 1 hora |
|---|---|
| Dónde: | ¡Conéctate desde cualquier lugar! |
| Precio: | Gratis—pero es requerido registrarse |
Este seminario web presenta algunas de las herramientas más utilizadas para el análisis de series de tiempo en Stata. Primero explicaremos cómo importar nuestros datos y cómo comunicarle a Stata su estructura de series de tiempo. Una vez que Stata entienda la periodicidad de nuestras series, estaremos listos para explorar los datos con gráficos vistosos y correlogramas, y para generar lags y leads con vistas a entender las series mejor. Con series de tiempo univariadas, especificaremos y estimaremos modelos ARIMA y ARCH de su autocorrelación y volatilidad, y utilizaremos nuestros estimados para generar pronósticos. Otros ejemplos nos llevarán a utilizar vectores autorregresivos (VAR), donde modelaremos la relación que existe entre múltiples procesos endógenos y estudiaremos las implicaciones de nuestros modelos con gráficos de impulso-respuesta. Al finalizar cada ejercicio, presentaremos nuestros resultados en tablas bien organizadas y los interpretaremos.
El seminario web es gratuito, pero debes registrarte para asistir. Las inscripciones son limitadas, así que regístrate pronto.
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Alvaro Fuentes Higuera es un Econometrista Senior de StataCorp LLC. En sus investigaciones de doctorado en el Instituto Leibniz para la Enseñanza de la Ciencia y las Matemáticas en Kiel, Alemania, estudió métodos de puntajes de propensión para la inferencia causal con datos multinivel. En Stata, produce documentación y otros materiales escritos, además de desarrollar y presentar capacitaciones.
