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| Duración: | 1 hora |
|---|---|
| Dónde: | ¡Conéctate desde cualquier lugar! |
| Precio: | Gratis—pero es requerido registrarse |
El conjunto de comandos de lasso se agregó en Stata 16, y luego en nuestra última versio´n se agregaron un par de opciones. Lasso se puede usar para realizar la selección de modelos y predicción para resultados continuos, binarios y de conteo. Con métodos especiales, se pueden hacer inferencias para las variables de interés mientras lasso selecciona las variables de control. Proporcionaremos una introducción a lasso usando Stata. En lasso para predicción, hablaremos de algunos aspectos conceptuales de los métodos. Presentaremos un ejemplo para la predicción de una variable continua comparando lasso, red elástica, lasso de raíz cuadrada y OLS. Entre otras cosas, mostraremos cómo usar las opciones para seleccionar el valor del parámetro de penalización de lasso. En lasso para la inferencia, abordaremos algo de la teoría. Proporcionaremos un ejemplo para un modelo lineal utilizando los métodos de doble selección, parcialización y parcialización de ajuste cruzado (máquina de aprendizaje doble). Mostraremos cómo personalizar lassos individuales mientras se usan algunas técnicas para selección de controles.
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Miguel Dorta es estadístico senior en StataCorp LLC y ha trabajado en soporte técnico desde 2011. Tiene una licenciatura en estadística de la Universidad Central de Venezuela, una maestría en economía de la Universidad de Illinois en Urbana–Champaign y una maestría en economía agrícola de la Universidad Texas A&M. Su interés de investigación se centra en el análisis de series de tiempo, pronósticos, econometría e imputación múltiple.
