Dear statalisters,
I wonder if perhaps someone can give me a tip on how to tacke this: I have
got three time series, say X, Y and Z which I consider are marginals from a
multivariate joint distribution. I need to simulate 20.000 times X, Y and Z
being sure that those draws have embedded the dependence structure of the
original variables. I understand that a common approach to do this is by
using the concept of copula.
I have two questions:
1. does the "drawnorm" procedure in stata use this copula approach and, if
it does, do you know what copula it uses?
2. is there any code (in Stata, of course) to model dependencies with
copulas?
Thanks for your consideration.
Mat�as.
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